似曾相识81: 漫谈量化投资基金与大数据基金 量化投资是将投资策略通过数学模型和计算机处理技术进行定量,并以此指导后期的投资策略,典型的量化投资流程如下图所示: 量化…

量化投资是通过数学来量化投资策略。,指导以后的投资策略。,一个典型的定量投资过程如下所示。:

        定量投资注重纪律性。、系统性,套利思想指导,长期追寻超额收益。

        国外的定量投资已有30多年的历史。,2015,约70%的股权投资于定量技术。。包括摩根蔡斯。、花旗集团、瑞士信贷和欧洲其他许多顶级投资银行,他们正在训练自己的血液资源。 IT 同胎仔,专门从事产品型号开发,为了赢得这个模型,。由于大量的定量模型,市场上没有关于主要基金业绩的统计数据。,根据国外的发展情况,定量投资技术每时每刻都会蓬勃发展。。优异的如大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间,年平均产量为35%(停药后),提取收益前该基金实际的年化收益率高达60%,即使在2008,基金也获得了80%的收益。。

          从国内情况看,可能还有三个令人印象深刻的事件。,率先,在去年股市崩盘期间。,依靠对冲的绝对回报基金获得了一个健康的国际投资基金。;二是长字母定量先锋与沈婉中小碟H,我们仍然有令人印象深刻的成就。;三是优秀的大数据基金取得令人瞩目的成绩。

        近期

指数化证券投资基金已经统计了各种基金。

,并得出相关结论。,尤其地,雪的定量或定量投资表现。,思路很新颖。。不过量化投资基金和大数据基金的投资业绩,最重要的是看到公司的量化处理上限。,于是,资金之间的巨大差异是一种普遍现象。。我们能用定量平均成绩否定奖牌的成功吗?

作为普通投资者,发现并投资优秀的量化投资基金。。自然,我相信我的能力。,你可以建立自己的定量投资模型(比如,28个回合)。。所谓智者智者,如果你想比较,试着与优秀的表演相比较。。

         先说说大数据基金和量化投资基金的关系吧。其实大数据基金只是在传统量化投资的基础上,消费者行为介绍大数据,利用其他因素建立模型、制定策略,无形,它是量化投资的一个分支。。无论是大数据还是其他定量投资,成功的关键主要取决于三个方面。:一个是模型的质量。;二是数据质量。;三,市场是否与市场兼容。。因而投资基金。,关键是要选择优秀的历史成果(前两个因素),其次,根据市场合作的程度(风格变化),适当调整配置。我也在网上搜索。,发现美国有一个特殊的大数据ETF基金(基金) ISE Big Data (BIGD))。未来国内优质的大数据基金,ETF可以启动。、LOF、积存。

      当代,我们着重分析量化先锋混合和沈婉。。

        两个量化基金取得了良好效果。,特别2014以后。,性能优良。。但回头看看两个定量基金。,长期保持在80%以上的高位。,时间能力不是特别突出。,选择股票的能力更为突出。。
进入,长字母量化先驱混合,但长期关注的焦点是小盘股。,申万量化中小股主要以中小股为主,于是,市场显示了28个市场中的两个。,两者的性能将与两进行比较。。比如,2014季度的四季度。,上海50崛,非银行金融玫瑰,长信量化先锋仅崛,申湾定量小帽玫瑰只。
再者,市场是否匹配也表现在炸药的性能上。,长信量化2015年度增长,前三季度,增幅仅为,第四季玫瑰。因而,如果你的时机不是很强,你可以回忆一下计时的准确性。,最好的策略是持有高质量的定量投资基金。。如果你有很强的计时能力,优质的定量投资基金将增加您的实力。。
@指数化证券投资基金 ,@肥常 ,封印
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